Research

Analysetools für Web-News verbessern die Erträge der Aktien-Portfolios Ravenpack hat seine Datensätze, die aus Online-Quellen und Finanznachrichten kommen, an den Erträgen der Aktienportfolios im Vergleich zu den Echtzeit-Inhalten von Dow Jones und Wall Street Journal getestet. Die Studie dauerte 1 Woche und überwachte alle Bestandteile...
Gibt es wirklich eine übermäßige gleichgerichtete Bewegung? Kausale Beweisführung des Umsatzes des FTSE 100 Aktienindex Erprobte Untersuchungen zeigen eine übermäßige gleichgerichtete Bewegung durch die Kovariation von grundlegenden Faktoren, wie Zinssätze und zukünftige Cashflows. Offenbar beeinflussen Ereignisse, die nichts mit den Grundsätzen zu tun haben, die gleichgerichtete...
Backtesting des Aktienmarkts durch Simulation Können wir vorhersagen, wie sich der Aktienmarkt in der Zukunft ändern wird? Können wir auftretende Risiken und Chancen in der Simulation voraussehen? Wie genau wäre das? Dies sind Fragen von Interesse für jeden Investor; Tony Cooper, von Double Digit Numerics,...
Schreibstrategien für Optionen im Rahmen niedriger Volatilität Donald X. He Allianz Global Investor US LLC; University of California, Los Angeles (UCLA) - Anderson School of Management Jason C. Hsu Research Affiliates, LLC; University of California, Los Angeles - Anderson School of Business Neil Rue Pension Consulting...
Die Eurokrise und ihre ansteckende Auswirkung auf die europäischen Börsen Wasim Ahmad University of Delhi - Department of Financial Studies N. R. Bhanumurthy Delhi University Enclave Sanjay Sehgal University of Delhi - Department of Financial Studies Die ansteckende Auswirkung Die neuerliche Studie „Die Eurokrise und ihre...